本周三大指数增强组合均跑赢基准【天风金工吴先兴团队】

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指数增强组合表现       我们分别以沪深300、中证500、中证1000指数为基准构建指数增强组合，组合的表现如下图： 指数增强组合表现如下： 沪深300增强组合本周超额收益0.46%，本年超额收益2.32%； 中证500增强组合本周超额收益0.24%，本年超额收益19.27%； 中证1000增强组合本周超额收益0.48%，本年超额收益24.43%。 因子多头超额表现      我们以因子从2008年以来的月度IC均值的方向来判断因子的多空方向。多头组合为每月末取因子多头前10%的股票等权构建组合，多头超额收益计算方式为多头组合收益-全市场等权组合收益。 本周因子的多头超额收益表现见下图，本周内单季度ROA等因子的表现较好，而市销率倒数TTM等因子的表现较差。 本月多头超额收益表现见下图，本月 ………………………………