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中证500增强组合年内超额15.05%【国信金工】

量化藏经阁  · 公众号  ·  · 2024-10-20 15:06
    

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  主 要 结 论   一、本周指数增强组合表现 沪深300指数增强组合本周超额收益-1.35%,本年超额收益3.73%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.67%,本年超额收益15.05%。 中证1000指数增强组合本周超额收益-3.06%,本年超额收益10.51%。 二、本周选股因子表现跟踪 沪深300成分股中特异度、三个月机构覆盖、股息率等因子表现较好。 中证500成分股中预期净利润环比、单季营利同比增速、标准化预期外收入等因子表现较好。 中证1000成分股中DELTAROA、单季营利同比增速、一年动量等因子表现较好。 公募基金重仓股中预期净利润环比、一年动量、单季营利同比增速等因子表现较好。 三、本周公募基金指数增强产品表现跟踪 沪 深300指数增强产品本周超额收益最高2.55%,最低-1.30%,中位数-0.25%。 中证500指数增强产品本周超额收益最高0.98%,最低-2.16%,中位数-0 ………………………………

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