小市值、bp因子表现较好

文章预览

摘要   因子IC跟踪 IC方面，最近一周，小市值、bp、bp三年分位数等因子表现较好，一致预期净利润复合增速、季度毛利率、1个月非流动性冲击等因子表现较差；最近一月，bp三年分位数、Fama-French三因子1月残差波动率、1月特异度等因子表现较好，90天分析师覆盖度、一致预期净利润复合增速、季度roa等因子表现较差；最近一年，Fama-French三因子1月残差波动率、bp、季度ep等因子表现较好，一致预期净利润复合增速、90天分析师覆盖度、Beta等因子表现较差。 因子多头组合跟踪 每期选择因子多头排名前10%的股票，采用根号下流通市值加权的方式构建多头组合。计算多头组合相对于根号下流通市值加权的全市场组合的股票收益。 多头组合方面， 最近一周，小市值、bp三年分位数、bp等因子表现较好，90天内预期调整均值、90天净上调预期占比、财报超研 ………………………………