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华泰金工 | 小市值因子呈现分歧,1000指增走强

华泰证券金融工程  · 公众号  ·  · 2024-07-08 07:29

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本月以来估值因子表现较为理想,在各个成分股票池均呈现明显的正收益;成长与盈利因子在沪深300成分股票池表现较好,但在其余股票池表现不佳。 我们重点跟踪以沪深300、中证500和中证1000指数为基准的量化指数增强基金。 基于本月以来截至7月5日的表现来看,三类公募指增基金超额收益表现有所分化。沪深300指增基金超额分歧较大,平均来看未取得明显的正超额;中证500与中证1000指增基金的正向超额较为明显 。由于数据存在延迟, 我们重点统计6月量化私募产品的表现。整体来看,6月私募指增产品中500与1000指增表现相对出色,均呈现正向超额收益;300指增超额相对落后,其中百亿以上私募的300指增超额整体呈现小幅回撤。 核心观点 本月以来估值因子表现较好,小市值因子呈现结构性分歧 本月以来估值因子表现较为理想,在各个成分股票 ………………………………

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