如何用期权构建资产组合，实现“保本+浮动收益”呢？

主要观点总结

文章介绍了我国期权市场的情况，指出许多投资者通过购买结构化产品参与期权市场。文章详细阐述了结构化产品的设计原理与风险收益，通过具体产品示例说明了如何用期权构建资产组合实现“保本+浮动收益”。文章还介绍了用场内期权复制保本型结构化产品收益的方法和原理，并讨论了资产配置中期权构建成本的占比问题。

关键观点总结

关键观点1: 我国期权市场将近十年，结构化产品成为投资者参与期权市场的方式之一。

文章首先介绍了我国期权市场的发展历程和结构化产品的概念，指出许多投资者通过购买市场上各类结构化产品参与到期权市场。

关键观点2: 常见结构化产品的收益结构与设计原理。

文章通过具体产品示例详细阐述了结构化产品的设计原理与风险收益，包括常见的收益结构如牛市价差策略和鲨鱼鳍型障碍期权等。

关键观点3: 用场内期权复制保本型结构化产品收益的方法与原理。

文章介绍了投资者如何用场内期权自行构建资产组合，复制结构化产品的收益结构，实现“保本+浮动收益”，并讨论了资产配置中期权构建成本的占比问题。

文章预览

哈喽~我是期权小师妹，期权的事儿，问我咯！ 我国期权上线将近十年，很多投资者已经认识到期权独特的风险管理和资产配置功能。事实上，不少投资者即使尚未开立期权账户，但也通过购买市场上各类结构化产品而参与到期权市场之中。 所谓结构化产品，是指将固定收益证券的特征与衍生品特征相结合的一类新型金融产品，最为常见的结构就是“固定收益产品+期权合约”。 如何用期权构建资产组合，实现“保本+浮动收益”呢？我们来深入了解一下结构化产品的设计原理与风险收益。 来源：上交所期权之家 01 常见结构化产品的收益结构 由于期权形式丰富多样、构建方式灵活、收益特点迥异，金融机构可以根据产品需求、客户需求、挂钩标的特征等量身定制相应的策略，从而达到增强收益、控制风险的目的。 最常被嵌入到结构化产品中的期权 ………………………………