主要观点总结
本文介绍了巴塞尔委员会发布的关于2023年美欧银行业动荡及流动性风险的报告，总结了流动性风险的三个关键点，包括：监管可能需要根据经验发展进行发展；国际活跃银行的监管重要性；以及流动性标准的设计和校准等问题。此外，报告还涉及了其他方面的分析，如银行集团内部流动性风险的管理、符合HQLA资格的资产的会计处理和估值对其流动性的影响等。
关键观点总结
关键观点1: 监管需要根据经验发展
报告指出，银行业动荡凸显了监管银行流动性风险方面的挑战，包括存款流出的速度和数量、社交媒体和融资数字化在加快银行压力速度和影响方面的作用等。这些发展反过来促使监管人员考虑是否需要对银行、行业和市场信息的监测进行补充和加强。
关键观点2: 国际活跃银行的监管重要性
报告强调了巴塞尔框架在整体层面适用于国际活跃银行的重要性。无论每个司法管辖区采取何种方法，巴塞尔核心原则都规定了一项一般原则，即银行应接受与其风险状况和系统重要性相称的监管。然而，像瑞士信贷的困境这样的案例表明，银行倒闭可能通过多种渠道产生系统性影响。
关键观点3: 流动性标准的设计和校准问题
报告审查了流动性标准在动荡期间的表现，并指出了存在的问题和挑战。例如，实体层面瑞士信贷的经验引发了人们对满足LCR要求所需HQLA缓冲的操作性的怀疑。此外，其他观点提出，为了LCR和NSFR的目的，将HTM移除出HQLA可能会对银行的资产负债表和业务模式产生深远的结构性影响。
文章预览
前言 ：2024年10月11日，巴塞尔委员会发布《2023年美欧银行业动荡及流动性风险：进度报告》。译文仅供交流。 第1节：流动性风险初步教训总结 巴塞尔委员会（简称委员会）2023年10月的盘点报告概述了在银行业动荡期间（2023年美欧银行破产危机）观察到的流动性风险动态方面吸取的一些初步教训。本节审查了这些发现。 1.流动性监管可能需要根据最近经验予以发展 委员会于2008年发布了管理流动性风险的监管原则，并发现这些原则在2019年仍然符合其目的。然而，2023年的银行业动荡凸显了监管银行流动性风险方面的明显挑战。这些挑战涉及：存款流出的速度和数量以及银行资金状况的变化;做好银行流动性压力情景操作准备的重要性（例如通过拥有可信且经过测试的应急融资计划、获得央行流动性设施的操作准备等）;以及社交媒体和融资数字化在
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