量化交易四大邪术之三：春去花还在

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网络相传亚洲有四大邪术，日本化妆，韩国整容，泰国变X，Z国PS。 ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 这些都是让人在颜值上看起来很美，类似地，在量化交易领域，也有四大邪术能让净值曲线看起来很美，之前已经说了“ 般若波罗蜜(未来函数) ”和“ 霸王硬上弓(强制成交) ”，今儿个就继续来说这量化四大邪术当中的第三个， 也就是“春去花还在”，春天已然过去，但迎春花依然开放，这是艺术画作当中的神奇景象，却是量化策略里面的致命幻想。 先端上一个猫腻策略，让大伙儿感受一下。这当中的回测，是已经开启了防未来函数功能，且取数日期是上一个交易日，并且确认已经关闭强制撮合功能，也就是说，已经排除之前咱说的那两个未来函数和强制成交的bug。 回测绩效和收益曲线看起来不错吧，策略近五年的累计收益是1922.20%，年化收益是77.35% ………………………………