末日期权怎么玩？

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末日期权策略就是当期权临近到期日是，如果标的出现大幅波动，手中的末日期权将获得数倍的盈利。 导致上述情况的原因是因为， 期权价值等同于期权内在价值加上时间价值组成，而一般期权可以分为实值期权、平值期权和虚值期权。 实值期权有其内在价值存在，而平值期权和虚值期权没有其内在价值，所以平值、虚值期权价值就是这个期权所有的时间价值。临近到期时，期权剩余的时间价值少，期权的价格就较低；一旦标的价格出现单边上涨或下跌，就会带动相应的看涨期权或看跌期权价格上涨，买入期权的收益就会成倍增加。 特别是虚值期权，相较于平值期权和实值期权，它的价格会更低，在同样的行情下，收益回报率会更高，可以达到小投入大回报的效果。 末日期权的起因 在期权常用的风险参数中有一个希腊字母Gamma，它是期权价格 ………………………………