DR007上行至1.82%丨流动性跟踪

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作者：谭逸鸣/ 郎赫男/ 何楠飞 摘  要 1、 6.17-6.21资金面关注因素： （1）逆回购到期80亿元； （2）政府债净缴款2009亿元； （3）同业存单到期6761亿元。 （4）19日是主要税种申报截止日，20-21日将迎走款高峰期，关注税期扰动。 2、6.11-6.14公开市场情况： 6.11-6.14，公开市场净投放-20亿元。 7天逆回购投放80亿元，到期100亿元，净投放-20亿元。 3、 6.11-6.14 货币市场利率变动： 货币市场利率走势： （1）DR001上行1.8BP至1.74%，DR007上行4.8BP至1.82%，R001上行2.3BP至1.8%，R007上行0.8BP至1.84%；（2）CD:1M上行1.5BP至1.95%，CD:3M上行5.4BP至2.01%，CD:6M下行7.5BP至2.01%，CD(股份行):1Y上行0.5BP至2.06%。 银行间质押式回购日均成交额69428亿元，比06/03-06/07增加4679亿元。 其中，R001日均成交额60362亿元，平均占比87%；R007日均成交额8234亿元，平均占比11.8%。 上交所新质押式国债回购日 ………………………………