华泰金工 | 全频段融合因子今年以来相对全A等权超额15.08%

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截至2024年10月11日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.121，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为15.08%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.115，TOP层年化超额收益率为31.31%。AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。今年以来超额收益率为31.42%。截至2024年10月11日，模型未来一周将持有石油石化、银行、工业金属、交通运输、贵金属5个行业。AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。截至2024年10月11日，模型未来一周将持有银行精选、贵金属、电力、工程机械等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有中证800汽车、军工龙头、浙江国资、绿色电力等指数。截至2024年10月11日，文本FADT_BERT组合今年 ………………………………