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1、今天市场表现 今天市场真是有点太凶残了,10年国债收益率一举突破1.8至1.7+,30年国债收益率接近2%,盘中一度突破2%至1.9999%,也挺有意思的,不知道哪位大神获得了来自国债的99祝福。 国债期货方面,具体来看还是T表现最为突出,特别是盘中的时候T一度遥遥领先,收盘的时候,TF、T和TL相差无几。 我们构建了股和债的组合,今天的表现可以看下图(为考虑配比后的当日盈亏)。虽然股票大跌,但是债券大涨,全天来看,组合还是相对抗跌的。在尾盘股票大幅下挫之前,组合一度有着较大盈利。 2、 历史上什么时候出现过这么大的行情? 这两天债市行情太过凶猛了,最近两周10年国债收益率下行幅度已经超过20BP了。 从收益率下行的幅度来看,基本是只有08年以及14年可以比了。 但这两个时点,基本上收益率都是处于很高的水平,而且在这之前
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