专栏名称: 计量经济圈
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大佬发文: TWFE估计中"负权重"又无需担忧, 担心大佬一句话累死咱们

计量经济圈  · 公众号  · 财经  · 2024-08-20 08:30

主要观点总结

本文介绍了计量经济圈社群关于计量经济学中的一些问题讨论,包括普通最小二乘(OLS)和工具变量(IV)模型在估计异质性处理效应方面的问题,以及负权重和基于设计的计量模型等话题。同时,文章还介绍了近期的研究成果和前沿进展,包括新的研究方法和模型的应用,以及一些学者对这些问题提出的解决方案。此外,文章还提到了计量经济圈社群的特点和社群成员之间的交流探讨情况。

关键观点总结

关键观点1: 计量经济圈关注的话题包括OLS和IV模型在估计异质性处理效应方面的问题。

这个问题涉及到模型在准确估计处理效应方面的不足,以及可能的解决方案。

关键观点2: 双向固定效应回归TWFE是解决遗漏变量偏差(OVB)问题的一种方法。

它通过假设未处理的潜在结果在个体和时间的虚拟变量上呈现线性关系来解决OVB问题,但也可能遭遇符号反转现象。

关键观点3: 学术界已经提出更为灵活的模型来解决上述问题。

例如Wooldridge(2021)和Borusyak、Jaravel与Spiess(2023)的工作,提供了新的视角和方法来更准确地估计处理效应。

关键观点4: 基于设计的计量模型能有效消除负权重问题。

这种方法不是依赖于潜在结果的模型,而是借助于一个准确的处理(或工具变量)分配模型。

关键观点5: 计量经济圈社群是一个热情互助、前沿趋势丰富、资料和数据丰富的社群。

鼓励积极进取和有强烈研习激情的中青年学者加入交流探讨,互相成就彼此。


文章预览

凡是搞计量经济的,都关注这个号了 邮箱: econometrics666@126.com 所有计量经济圈方法论 丛的code程序 , 宏微观 数据库和各种软 件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问 . *感谢社群群友@risk-loving整理并投稿该文。 近期,诸多学术文献提出了一个关于普通最小二乘(OLS)和工具变量(IV)模型的问题:即便这些模型成功避免了遗漏变量偏差(OVB),它们在准确估计异质性处理效应的凸平均值方面仍可能存在不足。一个典型的例子是双向固定效应回归TWFE,该方法通过假设未处理的潜在结果在个体和时间的虚拟变量上呈现线性关系——也就是广为接受的“平行趋势”假设——来解决OVB问题。 然而,一些研究指出,这种模型可能会遭遇Small等(2017)所描述的“符号反转”现象:尽管所有因果效应本质上是正的,但由于模型对某些或许多个体效应施加 ………………………………

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