华泰金工 | AI行业轮动下周看好银行、煤炭等

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截至2024年10月18日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.109，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为13.77%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.114，TOP层年化超额收益率为31.03%。AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。今年以来超额收益率为31.12%。截至2024年10月18日，模型未来一周将持有银行、煤炭、石油石化、交通运输、工业金属5个行业。AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。截至2024年10月18日，模型未来一周将持有银行精选、煤炭、贵金属、中特估等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有绿色电力、上证央企、浙江国资、上证金融等指数。AI主题指数轮动模型未来一周将持有军工龙头、 ………………………………