【广发金工】2024精选深度报告系列之十三：大小单与长短单的241个碰撞火花

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摘 要 数据制胜。 如何能在股票市场的博弈中胜出？对于量化投资者来说，关键在于对数据的全面收集，并结合数学模型和算法进行深入分析，从海量数据中挖掘出隐藏的市场规律。 相关研究工作。 在“海量Level 2数据因子挖掘”系列研究（一）和（二）中，分别从订单的大小角度和长短角度对Level 2逐笔订单数据展开研究，并结合多维度解耦的分析方法构建出了有效的大小单因子和长短单因子。 大小单和长短单因子的相关性。 本文首先统计了前序研究中的大小单因子和长短单因子之间的相关性。从结果来看，大小单因子和长短单因子之间的相关性较低，相关系数范围在-0.19~0.19之间，表明“大小”和“长短”是衡量逐笔订单的两个较为独立的维度。 有了以上研究基础和初步结论，本文作为“海量Level 2数据因子挖掘”系列研究报告的第三篇，进一 ………………………………