华泰金工 | AI量价指增持续回暖

文章预览

截至2024年8月9日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.131，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为15.79%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.116，TOP层年化超额收益率为32.19%。AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个中信行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置，今年以来超额收益率为29.87%。截至2024年8月9日，模型未来一周将持有银行、交通运输、电力及公用事业、煤炭、建筑5个行业。AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。截至2024年8月9日，模型未来一周将持有银行精选、中特估、医药商业精选、 仿制药等指数。截至2024年8月9日，文本FADT_BERT组合7月份绝对收益为-4.42%，相对中证500超额收益-1.02%，今年以来绝对收益-8.74%，超额收益4.31%。 核 ………………………………