金融AI：基于强化学习进行双边交易和借贷优化投资组合

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“ Optimizing Portfolio with Two-Sided Transactions and Lending: A Reinforcement Learning Framework ” 论文地址 ：https://arxiv.org/pdf/2408.05382 摘要 本研究提出了一种基于强化学习的投资组合管理模型，适用于高风险环境，通过双向交易和借贷来利用市场机会。该模型采用了新的环境公式和基于利润和损失的奖励函数，提高了强化学习代理在下行风险管理和资本优化方面的能力。使用Soft Actor-Critic代理和卷积神经网络进行实现，成功管理了一个由12种加密资产组成的投资组合，并在Binance永续期货市场上进行了测试。在两个16个月的市场波动不同的时期内，该模型表现出色，特别是在高波动性情况下，实现了更高的回报风险比和稳健的盈利能力。这些结果证实了该模型在利用市场动态和管理加密货币市场等波动环境中的风险方面的有效性。 简介 传统的机器学习模型往往依赖 ………………………………