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摘要 因子IC跟踪 IC方面， 最近一周，小市值、bp、基于一致预期的标准化预期外盈利等因子表现较好，1个月非流动性冲击、季度roe、季度roa等因子表现较差；最近一月，bp三年分位数、小市值、bp等因子表现较好，季度roe、季度roa、季度ep等因子表现较差；最近一年，Fama-French三因子1月残差波动率、bp、季度ep等因子表现较好，一致预期净利润复合增速、90天分析师覆盖度、Beta等因子表现较差。 因子多头组合跟踪 每期选择因子多头排名前10%的股票，采用根号下流通市值加权的方式构建多头组合。计算多头组合相对于根号下流通市值加权的全市场组合的股票收益。 多头组合方面， 最近一周，小市值、业绩预告精确度、一年动量等因子表现较好，财报超研报预期程度、90天净上调预期占比、90天内预期调整均值等因子表现较差；最近一月，小市值、季
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