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在信贷业务中，风险管理是非常重要的一个环节。银行和金融机构需要通过科学的风险定价和风险控制，来平衡风险和收益，确保自身的可持续发展。其中，预期损失是风险定价的核心指标之一。 预期损失（Expected Loss）指的是银行或金融机构在一定时期内因借款人违约而可能遭受的损失。它是由三个指标相乘而得出的： 违约概率（Probability of Default，PD）、违约损失率（Loss Given Default，LGD）和风险敞口（Exposure at Default，EAD）。 具体来说， 预期损失EL=PD×EAD×LGD。 NO. 1 违约概率（Probability of Default，PD） 违约概率是指借款人无法按时偿还借款本息的概率。 银行根据借款人的信用历史、还款能力、收入水平、负债情况等因素来评估其违约概率。 PD的计算方法可以使用统计模型，如逻辑回归、卡方检验等方法，也可以基于历史经验数据进行估算。在进行P
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