主要观点总结
本文介绍了最近5个交易日的股市表现，以及市场风险溢价、估值水平、长周期技术面等方面的分析。此外，还包括了主流ETF规模变化、期权成交量看涨看跌比率、市场情绪等各方面的数据。文章末尾列出了相关研究报告的详细信息。
关键观点总结
关键观点1: 市场表现
最近5个交易日，科创50指数、创业板指等下跌，大盘价值跌2.10%，大盘成长跌2.63%，相对其他指数表现靠后的有食品饮料、社会服务。风险溢价上升，市场迅速反弹。融资盘减少，两市日均成交活跃。
关键观点2: 市场与行业估值
介绍市场与行业的情况，包括主流ETF规模变化等。
关键观点3: 期权成交量看涨看跌比率
上证50ETF期权成交量看涨看跌比率（CPR）最近20个交易日低于60日布林通道上轨，该模型认为蓝筹股短期存在超卖风险。
关键观点4: 市场风险与风险偏好
介绍市场风险与风险偏好跟踪的情况。
关键观点5: 融资余额
融资余额的变化及其对市场的影响。
关键观点6: 个股分布情况
介绍不同行业和个股在最近一段时间的表现和分布情况。
关键观点7: 风险提示
介绍市场风险及相关的风险提示。
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摘要 Abstract 最近5个交易日，科创50指数跌1.78%，创业板指跌3.03%，大盘价值跌2.10%，大盘成长跌2.63%，上证50跌2.62%，国证2000代表的小盘跌0.97%，综合涨幅相对较大，食品饮料、社会服务市场表现靠后。 风险溢价，中证全指静态PE的倒数EP减去十年期国债收益率，权益与债券资产隐含收益率对比，历史数次极端底部该数据均处在均值上两倍标准差区域，比如2012/2018/2020年（疫情突发），2022/04/26达到4.17%，2022/10/28风险溢价再次上升到4.08%，市场迅速反弹，2024/01/19指标4.11%，自2016年以来第五次超过4%。截至2024/11/22指标3.67%，两倍标准差边界为4.63%。 估值水平，截至2024/11/22，中证全指PETTM分位数46%，上证50与沪深300分别为50%、43%，创业板指接近13%，中证500与中证1000分别为21%、38%，市场静态估值相对历史总体处于相对较低水平。 长周期看深100指数技术面，深100
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