成交量择时指标——VMACD_MTM

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点击蓝字 关注我们 报告摘要 MACD指标是一种用于判断价格趋势的方向和强弱的经典技术指标。该指标的表现形式通常为两条曲线（DIF线与DEA线）和一组MACD柱。DIF线反映了快速移动平均线与慢速移动平均线之间的距离，DEA线为DIF线自身的移动平均线，MACD作为DIF线与DEA线的差值可以辅助判断价格走势的方向与强度的变化。 VMACD指标是基于每日成交量数据计算的反映近期成交量变动趋势方向和强弱的技术指标，除所使用的数据不同外，其计算过程与MACD指标相同。 VMACD指标的变化可以反映出近期成交量放量势头或缩量势头的变化，而放量缩量信息中可能蕴含着价格变动的择时信息。本文使用标准化之后的VMACD的动量来更加平稳地刻画近期成交量的变动趋势并以此给出了择时策略。 本文基于VMACD_MTM提出了择时策略。具体内容为：首先设定阈值T（T≥0），若 ………………………………