专栏名称: 邢不行
邢不行,《量化小讲堂》系列文章作者,经管之家(原人大经济论坛)量化投资板块版主,多年量化投资实战经验。
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精华帖分享|基于协整关系的配对交易回测-LTC&LINK

邢不行  · 公众号  ·  · 2024-09-19 17:00
    

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「精华帖分享」栏目,文章来源于量化小论坛精华帖,每周一更。原唯有论坛特定用户可阅读,现精选后分享,帮助大家了解更多量化相关内容,开拓投资交易思路。 本文来源于量化小论坛策略分享会板块精华帖。 量化小论坛  /bbs.quantclass.cn/ 「量化小论坛」于2020年开放,为邢不行课程同学的交流论坛。由股票、B圈、分享会等不同板块组成,目前已有35000+帖子,5000+篇精华帖。 想了解更多论坛相关内容,可以加我 微信xbx7031 ,与我交流。 以下为精华帖正文: 在读了论坛关于配对交易的帖子之后,回看了教科书写下了关于平稳性与协整关系的直观解释,在本帖中将会对配对交易进行回测。 01 LTC 协整分析 在过往的帖子中,老哥们提到,LTC和LINK是一组不错的交易对,于是在这里拿LTC与LINK举例回测。 1、查看两者的走势,判断其在不同时期的协整 ………………………………

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