红利策略近两月超额显著，今年以来及5月单月均入偏股基金成分排名前5%【国海金工·李杨团队】

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关注我们，及时获取国海金工最新研究 多策略选股组合5月绝对收益2.59%，相较于中证全指指数月度超额收益4.17%。今年以来截至5月31日，组合绝对收益5.42%，相对中证全指超额收益8.71%。 策略6月在四个子策略中推荐在价值股策略、高质量选股策略上赋予较高权重。 价值选股策略5月绝对收益-0.64%，相对国证价值指数超额收益-0.18%。 将策略拆解为单一PB-ROE因子以及分别叠加四个单一因子的5种情况，5月份四组叠加单一因子的策略中叠加质量指标因子的策略表现最佳，月收益4.44%，相较于国证价值指数月度超额3.20%。今年以来截至5月31日，策略绝对收益0.28%，相对国证价值指数超额收益-11.40%。 高质量选股策略6月推荐11只股票，持仓主要集中在食品饮料行业，合计5只股票，权重占比约60%。5月， 高质量选股策略绝对收益-2.59%，相对中证全指超额收益-1.10% ………………………………