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量化先行者
换手率、bp分位数因子表现较好
量化先行者
·
公众号
· · 2024-08-10 16:14
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摘要 因子IC跟踪 IC方面, 最近一周,1个月日均换手率、bp三年分位数、1个月换手率波动等因子表现较好,Beta、标准化预期外收入、标准化预期外盈利等因子表现较差;最近一月,bp三年分位数、bp、1个月日均换手率等因子表现较好,季度roa、季度roe、季度营收同比增长等因子表现较差;最近一年,bp、Fama-French三因子1月残差波动率、季度ep等因子表现较好,一致预期净利润复合增速、Beta、90天分析师覆盖度等因子表现较差。 因子多头组合跟踪 每期选择因子多头排名前10%的股票,采用根号下流通市值加权的方式构建多头组合。计算多头组合相对于根号下流通市值加权的全市场组合的股票收益。 多头组合方面, 最近一周,bp三年分位数、季度sp一年分位数、bp等因子表现较好,Beta、一年动量、季度sp等因子表现较差;最近一月,小市值、bp三年分位 ………………………………
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