常见的到期日策略——跨期套利策略

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    跨期套利策略是一种在同一市场中，对同一种商品的不同交割月份的期货合约进行买卖的策略。此策略的核心思想是利用不同月份合约之间的价差（基差）来获取收益。 策略构建 做多近月合约，做空远月合约：当近月合约的价格低于远月合约时，投资者可以买入近月合约，同时卖出远月合约，等待两者的价差缩小或变为负值再平仓获利。 做空近月合约，做多远月合约：当近月合约的价格高于远月合约时，投资者可以卖出近月合约，同时买入远月合约，等待两者的价差扩大再平仓获利。 在到期日附近的应用 由于期货合约在接近交割日时，价格会逐渐趋向于现货价格，因此跨期套利策略在到期日临近时的应用主要取决于现货市场的价格走势和期货市场的供需状况。 期货价格向现货价格靠拢：随着到期日的临近，跨期套利者可以根据现货价格和 ………………………………