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深度学习赋能分析师行为:更稳的盈利预期调整组合 | 开源金工

建榕量化研究  · 公众号  ·  · 2024-08-09 18:28

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开源证券金融工程首席分析师  魏建榕 微信号:brucewei_quant 执业证书编号:S0790519120001 开源证券金融工程高级分析师 盛少成( 联系人 ) 微信号:15000762026 执业证书编号:S0790523060003 研究领域:基本面量化、机器学习 摘 要 盈利预期调整优选组合回顾 基于时间和股价跟随性加权的     ,我们构建了 盈利预期调整优选组合,表现非常优异,绝对年化收益为27.7%,相对中证500年化收益为22.9%,从2012年至今所有年份皆录得了正超额。 就具体的年份来看,表现相对较差的为2022年和2023年,分别录得了7.58%和3.33%的超额。 深度学习赋能:研报文本情感判断 对于分析师情绪衡量,研报文本和数值层面的表达有时会存在偏差,所以文本情绪变动因子为重要的alpha补充。本篇报告基于三大模型:KY-Bert、KY-Llama3、KY-CH进行文本情绪的判定。KY-Bert是在已有的金融新闻 ………………………………

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