期权交易者必看好文：期权策略胜率有规律可循吗？

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为什么买入深度虚值期权时常亏损？如何选择牛市价差策略的行权价？怎样确定期权策略的初始仓位？ 针对上述困扰大家的问题，本文通过引入期权胜率及相关指标，在回答这些问题的同时，提供期权交易中关于“盈利能力评估、行权价选择和仓位管理”的新思路。 来源：期货日报 01 胜率的概念 交易如同抛硬币，无论过程怎样，最终的结果只有盈利和亏损两种。我们将一段时间内所有交易中出现盈利的概率定义为 “胜率”，借由公式可以表达为“盈利次数÷交易总次数”。 胜率越高，单次交易的获利可能性越高，多次交易的盈利比亏损次数更多。通常高胜率策略搭配高频率交易，有助于扩大盈利，实现量变到质变。 不过有两点值得注意: 第一，交易本质上是零和博弈，长期投资的胜率总是围绕在50%上下。 第二，胜率不涉及具体盈亏金额， 当盈 ………………………………