硬核技巧！权益多头的期权备兑策略方法

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1.期权备兑认购策略的构建 所谓期权备兑认购策略，指投资者在持有某标的资产多头的基础上，基于对该资产波动预估，匹配期权卖出认购合约，期望以此增加持有期收益的策略。为了获得期权备兑认购策略提供的收益补充，投资者承担了标的资产上行方向波动超预期时，初始可以拿到的收益被对冲的风险。所以在实践过程中，期权备兑认购策略的关键在于投资者要提前预估标的资产在未来指定时间段上行方向波动的范围，并以此决策卖出期权合约的行权价。 期权备兑认购策略的具体构建方法如下： l  备兑认购策略（Covered Call） 基于持有标的资产多头的数量，卖出与持有标的资产数量相等的认购期权（一般为虚值），虚值程度取决于投资者认为期权到期前，标的资产上行方向的波动预估。 这里虽然只说了持有标的资产为多头时的期权备兑认购 ………………………………