小市值、反转因子表现较好

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摘要   因子IC跟踪 IC方面， 最近一周，小市值、1个月反转、90天净上调预期占比等因子表现较好，季度roa、季度roe、季度ep等因子表现较差；最近一月，小市值、1个月反转、Fama-French三因子1月残差波动率等因子表现较好，一致预期净利润复合增速、季度roe、一致预期EPS变动等因子表现较差；最近一年，Fama-French三因子1月残差波动率、1月特异度、bp三年分位数等因子表现较好，一致预期净利润复合增速、90天分析师覆盖度、前五大股东持股比例合计等因子表现较差。 因子多头组合跟踪 每期选择因子多头排名前10%的股票，采用根号下流通市值加权的方式构建多头组合。计算多头组合相对于根号下流通市值加权的全市场组合的股票收益。 多头组合方面， 最近一周，季度净利润同比增长、季度roe同比、1个月反转等因子表现较好，bp三年分位数、基于一致 ………………………………