中证A500指数有效因子分析与增强策略

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+ 目录 一、中证A500指数分析与历史成分股模拟 1.1 中证A500指数成分股分析 1.2 模拟成分股指数与真实指数对比 1.3 中证A500（模拟）成分股行业与板块分布 二、中证A500指数有效因子分析 2.1 一致预期因子 2.2 动量因子 2.3 质量因子 2.4 技术因子 2.5 价值因子 三、因子合成与中证A500指数增强策略 3.1 因子合成 3.2 中证A500指数增强策略 总结 附录一：中证A500成分股上其它表现较好的因子列表 附录二：中证A500增强策略本月持仓列表 风险提示 摘要 ■ 投资逻辑   中证A500指数分析与历史成分股模拟 中证A500指数的发布吸引了众多投资者的目光，因此我们希望从选股的角度设计一套有效的中证A500指数增强方案。由于该指数刚刚面世，我们目前尚无法获取其长期的历史成分股数据。因此，我们依据官方提供的指数规则对成分股进行了严格的筛选。通过对比中证A50 ………………………………