深度学习与时间序列预测：来自Kaggle比赛的宝贵经验

文章预览

量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于 量化投资、对冲基金、 Fintech、人工智能、大数据 等 领域的 主流自媒体 。 公众号拥有来自 公 募 、私募、券商、期货、银行、保险、高校 等行业 30W+ 关注者，荣获2021年度AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖，连续2 年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。 作者：Ignacio Oguiza        编译：1+1=6 前言 深度学习在时间序列预测中的重要性不断增强。 神经网络第一次在Kaggle时间序列竞赛中位列前3名是在2015年（Rossmann store sales） 。从那时起，神经网络就越来越常见地出现在排行榜的头部。而且这种趋势还在继续。事实上，在最近的Ventilator Pressure Prediction时间序列比赛中，前15名的队伍使用了神经网络。 两年前，作者创建了tsai深度学习库，以便于使用最先进的深度学习模型和方法对时间序列数 ………………………………