期权交易策略解析：对角价差在橡胶品种上的应用

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当投资者看到期货价格上涨时，他们可以选择两种不同的交易策略：一种是做多期货，另一种是买入看涨期权。 来源：东航期货 01 策略原理 当投资者看到期货价格上涨时，他们可以选择两种不同的交易策略： 一种是做多期货，另一种是买入看涨期权 。然而，如果投资者选择做多期货，期货价格大幅回落时，他们将面临亏损或追加保证金的压力。如果他们选择买入看涨期权，则其最大损失是有限的，但有时期权需要支付的权利金比较高昂，而且随着时间流逝，期权的时间价值也会逐渐损耗。这里给大家介绍一种期权策略，投资者可以考虑建立期权对角价差策略来表达对未来市场的看法。 对角价差是指使用不同行权价和不同到期日的期权来建立的期权组合。 一般来说，投资者可以卖出一个近月看涨期权，同时买入一份远月看涨期权的头寸来构建组 ………………………………