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作者简介 本文是由陈大川博士所撰写。陈大川博士现任新加坡管理大学经济学院经济学与统计学助理教授。陈大川博士的研究兴趣包括金融计量经济学、高频计量经济学和高维统计。陈大川的研究论文发表在计量经济学和统计学的顶级期刊上，包括《Journal of Econometrics》、《Journal of Business and Economic Statistics》和《Journal of the American Statistical Association》。他曾在芝加哥大学统计系和香港科技大学信息系统、商业统计和运营管理系做访问学者。陈大川曾获得芝加哥大学 Stevanovich 金融数学中心2018年Stevanovich学生奖学金。 引言 基于高频数据的计量经济学与统计学密切相关。首先，这些研究的主要目标是基于统计学方法更好地理解金融市场。其次，越来越多的逐笔金融数据为探索更复杂的计量经济学研究问题提供了新的可能性。但在另一方面，市场微观结
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