上月 Beta、波动率、质量因子表现较优——量化选股因子跟踪月报

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点击蓝字 关注我们 报告摘要 综合考虑各个股票池中IC以及多头超额等指标，每21个交易日即月频换仓一次，上个月整体相对较好的因子为Beta、波动率、质量因子。 在wind全A股票池中IC排序表现较好的因子有盈利（IC：16.24%，多头超额：0.88%，多空收益：4.42%）、质量（IC：11.24%，多头超额：0.60%，多空收益：2.88%）和波动率（IC：9.91%，多头超额：0.06%，多空收益：1.40%）。   在沪深300股票池中IC排序表现较好的因子有Beta（IC：17.37%，多头超额：0.73%，多空收益：3.58%）、成长（IC：13.29%，多头超额：0.45%，多空收益：3.97%）和波动（IC：12.04%，多头超额：0.03%，多空收益：2.33%）。   在中证500股票池中IC排序表现较好的因子有Beta（IC：16.55%，多头超额：1.20%，多空收益：4.16%）、盈利（IC：12.62%，多头超额：0.48%，多空收益：4.38%）和技术（IC：11.87%，多头超额 ………………………………