【中邮金工】小市值回调，低波风格持续——中邮因子周报20241229

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摘要 风格因子跟 踪 本周市值、盈利、非线性市值因子的多空表现强势，波动率、beta、流动性因子的空头表现较强。 全市场股池因 子跟踪 基基 本面因子本周收益与其长期收益方向有所不同，大部分因子表现发生反转。本周多头表现较强的因子为营业利润率、roa以及roe因子，超预期类因子多头较弱。 技术 类因子本周与其长期趋势基本一致，全市场范围内低波动、低动量的股票表现强势。 本周GRU因子在全市场 股票池内的多空能力恢复，close1d模型表现突出，open1d模型表现较弱。 沪深300股池 因子跟踪 沪深300成分股内基本面因子本周整体表现不错，增长类因子表现占优，超预期增长类次之，静态财务因子表现较差。技术面因子与全市场表现基本一致。GRU因子在沪深300成分股内多空收益表现不错，结合长周期预测和风格剥离的barra5d因子表现最强。 中 ………………………………