【东北策略】策略专题：新规后北向的观察方法

文章预览

北上资金实时交易情况暂停公布。 2024年8月19日起，按照此前发布的沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制，将不再披露北向交易的实时买入额、卖出额、成交总额。同花顺的金融终端能够观察近似拟合的北向交易数据：陆股通成分股资金为“陆股通指数”成分股对应的大单资金净额之和的实时走势，该实时资金流向并非北向资金；一方面可以观察盘中的实时变化，一方面可以观察自2020年8月27日以来的资金变化。 为方便观测北向资金对于市场影响，我们构建了一种简易的线性回归模型预测今后的北向资金流动情况，首先按照日、周和月的时间区间划分，判断模型在哪种交易情况下拟合度最高。陆股通：净买入额=a*陆股通指数成分股大单资金流向（历史）+b。将因变量设为陆股通：净买入额（北向资金），自变量设为陆股通指数成分 ………………………………