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期货『多空策略』大汇总!

量化投资与机器学习  · 公众号  · AI  · 2024-08-19 15:54

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量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于 量化投资、对冲基金、 金融科技、人工智能、大数据 等 领域的 主流自媒体 。 公众号拥有来自 公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校 等行业 40W+ 关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4 年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。 作者:Joëlle Miffre 整理:QIML编辑部 下载策略原文见文末 基于存储理论的多空策略 存储理论由Kaldor(1939年)、Working(1949年)和Brennan(1958年)提出,它将基差——商品现货和期货价格之间的差异——与存储成本(运输、仓储和保险成本)、购买实物商品时放弃的利息以及拥有现货资产所获得的便利收益联系起来。 根据存储理论,负基差(也称为滚动收益)或商品期货价格的向上倾斜的期限结构与高库存水平相伴。 市场这时被认为是处于升水状态( ………………………………

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