金融工程高智威丨 “数”看期货：近一周卖方策略一致观点

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金选·核心观点 股指期货市场概况 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，中证1000期指涨幅最大，幅度达2.45%，上证50期指涨幅最小，幅度为0.23%。上周IF主力合约的贴水幅度加深，IC和IM主力合约的贴水幅度收窄，IH主力合约的升水幅度缩小。IH期指为升水状态，IF、IM和IC期指为贴水状态。 全部合约角度看，较上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量有增有减，其中IH下降幅度最大，为-4.20%，IM上升幅度最大，为8.29%。四大期指上周五的合计持仓量均上升，其中IM上升幅度最大，为7.27%，IH上升幅度最小，为0.16%。 基差水平方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM和IH当季合约的年化基差率分别为-0.47%，-6.01%，-7.82%和0.85%，较上周最后一个交易日，IF期指贴水幅度有所加深，IC和IM期指贴水幅度有所收窄，IH升水幅度有所缩小。 跨期价差 ………………………………