风控策略基本功丨风险成本计算指标

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一般使用坏账率来量化不同客群的风险成本。如今金融机构越来越多地通过估计 预期损失EL（ExpectedLoss） ，用来计算风险成本。预期损失是指在未来一年可能发生的平均损失，银行利用准备金（也称为拨备，即从银行利润中取出一部分资金）来覆盖预期损失。预期损失计算主要有三个参数： EAD ：违约风险敞口，风险敞口是指因客户违约行为而可能承担风险的信贷业务余额。 PD ：违约概率，指客户未来一定时期内发生违约的可能性，一般定义成变成不良资产的概率，在信贷业务中即客户最终变成逾期状态为M3+的比率。 LGD ：违约损失率，是指客户违约后，该债项的违约损失与该债项的违约风险敞口的比率。按照巴塞尔协议的规定，可通过应用内部评级法对三个参数进行评估，从而利用公式 EL=EAD×PD×LGD 得到 预期损失 。金融机构多使用大数据建模技 ………………………………