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股指期货大幅升水,对冲策略出现回撤
信达金工与产品研究
·
公众号
· · 2024-09-29 20:08
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内容摘要 本周点评: 股指期货大幅升水,对冲策略出现回撤 : 本周四大期指对应的指数走势强劲,指数冲高带动期指增仓放量,受情绪带动多个股指期货合约涨停,各品种基差大幅升水,后续基差变动或将受市场情绪与均值回复力量的共同作用叠加影响。 内容摘要: 股指期货增仓放量,基差大幅升水 : 2024年9月27日,我们预估未来一年中证500、沪深300、上证50、中证1000指数分红点位分别为90.09、88.54、74.44、67.66。本周各品种合约增仓放量,基差大幅升水。IC、IF、IH及IM当季合约分红处理过的年化基差分别为16.38%、15.94%、15.35%、13.35%。 基差大幅升水,对冲策略出现回撤 : 本周四大期指对应的指数走势强劲,期指各合约基差大幅升水,对冲策略期货端因此出现回撤,IC与IM季月对冲策略周度收益分别为-0.63%与-0.76%。 指数成分股分红对基差影响较弱 ………………………………
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