华泰金工 | AI中证1000增强今年以来超额4.48%

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截至2024年9月6日，全频段融合因子今年以来5日RankIC均值为0.129，分10层TOP层相对全A等权基准的超额收益为16.73%，自2017年初回测以来5日RankIC均值为0.116。AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个中信行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。今年以来超额收益率为29.11%。截至2024年9月6日，模型未来一周将持有银行、非银行金融、纺织服装、家电、石油石化5个行业。AI概念指数轮动模型使用全频段量价融合因子对72个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个概念指数等权配置。截至2024年9月6日，模型未来一周将持有保险精选、仿制药、银行精选、贵金属等指数。截至2024年9月6日，文本FADT_BERT组合今年以来绝对收益-9.96%，超额收益6.46%。 核心观点 AI中证1000增强今年以来超额4.48% 截至2024年9月6日，全频段融合因子今年以来5日R ………………………………