期权双卖策略：在当前“高波动+强趋势”市场中的“高概率赚钱”密码！

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哈喽，我是期权小师妹，期权的事儿，问我咯~ 近期A股市场在政策利好和资金推动下持续走强，上证指数单周涨幅超1.4%，成交额连续破万亿，市场情绪火热。 但与此同时，期权隐含波动率（IV）也攀升至年内高位，反映出投资者对后市预期分歧加剧。 这种“高波动+强趋势”的市场环境，为期权卖方策略提供了绝佳机会，那如何才能赚取丰厚权利金，同时对冲潜在风险，实现“进可攻、退可守”两手抓的收益目标呢？ 来源：光大证券 01 策略分析 投资者不妨考虑宽 跨式双卖策略 ，其核心逻辑是 同时卖出虚值看涨和虚值看跌期权 ，利用高波动率环境下的权利金溢价获利，策略具体优势如下： 1. 双倍权利金收益 ：卖出两个方向的虚值期权，可同时收取两份权利金，收益较单腿策略更高。 2. 高容错空间 ：标的资产价格在卖出期权的行权价之间波动 ………………………………