聊聊期权量化 - 4 - 实盘期权策略交易运维

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VeighNa社区【OptionStrategy期权策略分享】系列第3场，将于8月31日（周六）在上海举办。本次活动将会带着大家从历史回测绩效的角度评估经典期权价差的实战价值，并分享针对黄金期权市场的AdvancedSpreadStrategy策略源码。 同时OptionStrategy模块也已经更新缓存加速功能（对比之前大幅提高400-500%回测速度） ，本场活动也会详细讲解缓存加速的使用方法。感兴趣的同学可以点击 这里 查看活动大纲或者直接扫描下方二维码报名： 期权交易接口 本文是 《聊聊期权量化》系列的第四篇，还是先来回顾一下 本系列计划探讨的主题： 期权策略投研中的难点 （已探讨） 搭建本地化 期权数据库 （已探讨） 期权策略的开发和回测 （已探讨） 实盘期权策略交易运维 （本文主 题） 在上一篇文章中，我们讲解了如何基于OptionStrategy模块的策略模板快速开发期权量化策 ………………………………