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前文可参考 ： 量化策略入门Vol. 1—— 常见量化策略种类 量化策略入门 Vol.2 ——市场微观结构入门 众所周知，当试图执行大订单时（无论是卖单还是买单），市场价格都会受到影响。如果定单是大卖单，则价格将被拖低，而大买单将使价格增加。 在前两篇文章中分析了市场微观结构的工作原理之后，原因就很清楚了：以最佳价格下达的限价单不会填补大的市场订单，而当这些限价单被填补时，市场定单就会走动。订单，因此影响股票的价格。 在本文中，我们将研究如何最佳地买卖大量特定股票。这应通过将父订单拆分为称为子订单的单独部分来执行。人们应该考虑在快速执行对股票价格产生负面影响与缓慢执行之间的权衡取舍，将母订单拆分为交易者，使交易者
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