互助问答第1098期：关于GMM广义矩估计的问题

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01 本期问题       老师，可以咨询一下嘛？面板数据，主回归是ivprobit模型，被解释变量是二元变量（0-1），想用GMM广义矩估计做稳健性检验，请问怎么处理呢？自己看教材的话，有提到GMM的前提之一是线性模型，那probit就不行了嘛？ 02 本期解答       据我知，目前还没有处理被解释变量为0-1变量的GMM命令。既然主回归已经是ivprobit处理了潜在的内生性问题，那后面就不需要再找其他模型了，直接替换Y，或者替换X进行稳健性检验就好。 03 本期关键词                 GMM广义矩估计 04 本期知识科普 GMM在计量经济学中有广泛的应用，尤其是在以下几种情况下：动态面板数据模型：在动态面板数据模型中，由于滞后变量通常与误差项相关，导致OLS估计结果偏差。GMM通过工具变量方法，能够有效处理这些内生性问题。时间序列分析：GMM在金融计量学中 ………………………………