写给你的金融时间序列分析：回归篇

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作者： 石川，北京量信投资管理有限公司创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士。 《因子投资：方法与实践》 领衔作者， 《机器学习与资产定价》 译者。 封面来源： www.pexels.com 未经授权，严禁转载。 摘 要 时间序列回归分析并非是简单地将两个序列进行回归处理，而是一个需要精心设计和仔细考量的过程，每一步都涉及到对数据特性的深入理解和对模型假设的严格检验。 0 引言 本文继续拓展《写给你的时间序列分析》系列。系列的前序文章，即： 《写给你的金融时间序列分析：基础篇》 《写给你的金融时间序列分析：初级篇》 《写给你的金融时间序列分析：进阶篇》 《写给你的金融时间序列分析：应用篇》 《写给你的金融时间序列分析：补完篇》 主要是针对单一时间序列的检验和建模。本文则介绍多个时间序列之间的回 ………………………………