专栏名称: 中信建投证券研究
发布中信建投证券研究发展部研究成果,沟通证券研究信息
今天看啥  ›  专栏  ›  中信建投证券研究

中信建投 | 量化产品周报:近八成指增正超额,大盘价值风格产品表现亮眼

中信建投证券研究  · 公众号  · 证券  · 2024-08-18 18:01
    

主要观点总结

本报告对A股市场进行了全面的回顾和分析,包括宽基指数、行业指数、风格指数的表现,以及公募量化基金的表现和配置情况。报告还介绍了两位分析师的背景。最后,报告提供了免责声明。

关键观点总结

关键观点1: A股市场表现

本周A股市场持续缩量震荡,宽基指数涨跌互现。其中,银行指数涨幅最高,达到2.73%。市场指标显示量化超额环境偏负面,主要指数增强产品的超额有所上升。

关键观点2: 风格指数表现

风格指数表现各异,高贝塔指数涨幅突出。价值风格产品在本周收益排名靠前,其中华宝红利精选A表现较优(1.78%)。

关键观点3: 公募量化基金表现

在增强指数基金中,不同指数增强的中位超额收益有所不同。主动量化基金方面,本周中位收益为0.02%,不同基金收益差异较大。此外,股票对冲基金本周整体收益为0.07%。

关键观点4: 配置情况分析

增强ETF基金的配置风格主要偏向高盈利低流动性风格,并超配制造类、稳定类、科技类行业。主动量化基金整体配置偏向中盘成长风格与周期风格。

关键观点5: 分析师背景介绍

报告由中信建投金融工程及基金研究首席分析师姚紫薇和金融工程及基金研究组分析师王西之共同撰写。两位分析师均拥有深厚的金融研究和行业经验。

关键观点6: 免责声明

本订阅号所载内容仅面向机构类专业投资者,并非投资建投研究报告的发布平台。报告内容仅作参考,不构成任何投资建议。订阅者应当充分了解各类投资风险并自行承担。


文章预览

‍ 重要提示:通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”)客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制,若您并非中信建投客户中的机构类专业投资者,为控制投资风险,请您请取消关注,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合! 文 | 姚紫薇  王西之 本周A股市场持续缩量震荡,主要宽基指数涨跌互现,银行指数涨幅最高(2.73%),中证红利指数表现较优异(1.16%)。市场指标显示当前量化超额环境偏负面。指增产品超额持续上升,300增强中位超额为0.19%,500增强中位超额为0.40%,1000增强中位超额为0.48%。主动量化基金中,价值风格产品本周收益排名靠前,其中华宝红利 ………………………………

原文地址:访问原文地址
快照地址: 访问文章快照
总结与预览地址:访问总结与预览