Beta、特异度因子表现较好

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摘要   因子IC跟踪 IC方面， 最近一周，Beta、1月特异度、小市值等因子表现较好，一年动量、季度ep、季度roe等因子表现较差；最近一月，小市值、Beta、1个月换手率与均价的相关性等因子表现较好，季度roa、季度ep、季度roe等因子表现较差；最近一年，Fama-French三因子1月残差波动率、1个月换手率与均价的相关性、1个月超额收益率波动等因子表现较好，90天分析师覆盖度、一致预期净利润复合增速、1个月非流动性冲击等因子表现较差。 因子多头组合跟踪 每期选择因子多头排名前10%的股票，采用根号下流通市值加权的方式构建多头组合。计算多头组合相对于根号下流通市值加权的全市场组合的股票收益。 多头组合方面， 最近一周，Beta、一致预期净利润复合增速、1月特异度等因子表现较好，财报超研报预期程度、基于一致预期的标准化预期外盈利 ………………………………