研报复现 | QRS择时信号及改进

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本文来自星球嘉宾Hugo的研报复现项目，原研报信息如下： 信号构建 信号并非用支撑位与阻力位作突破或反转交易的阈值，而是更关注市场参与者们对于阻力位与支撑位的定位一致性。因此一个简单想法是利用类似 的值来描述支撑位与阻力位的相对强度，即最低价每变动 1 的时候，最高价变动的幅度。实际上， 是连接高低价格平面上的两点 (low[0], high[0]) 与 (low[1], high[1]) 的斜率。由于市场量价本身噪音的存在，仅计算两点得到的斜率数据包含了太多的噪音。我们考虑通过最近 N 个 (low, high) 的数据点来得到信噪相对较高的最高最低价相对变化程度。使用线性回归，建立如下般最高价与最低价之间的线性模型： 式中拟合出的 值即是用以刻画支撑与阻力强度对比的代理指标，表明最近一段时期， 最低价每波动 1 个点位，最高价相应会波动 个点位。因 ………………………………