2024年量化私募业绩综述

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。 点击上方 “ Allin君行 ”  ，关注我们 摘要 2024年， 量化 私募业绩在波动中创出新高。小市值流动性风险、成交缩量、基差走阔、高频回归等内容纷至沓来。我们收集了数百只产品的数据，对2024年量化私募业绩进行一次梳理。 跌宕起伏 2024年，尾部事件频发。2月，指数走出3个标准差外的尾部行情；2月和9月，基差连续录得近年新高。受此影响，指增产品和中性产品大幅波动。 全年，量化私募300/500/1000指增平均超额分别为9.78%/10.18%/14.84%，中性产品平均收益率为7.62%。量化选股产品方差大，50%分位数收益为18.87%，75%收益分位数为31.47%。 超额独立 相比2023年，2024年各类指增对小市值风格的倾向性普遍降低。沪深300指增同比去年更倾向于大盘价值；中证500指增同比去年更倾向于大盘价值和中盘价值，而中证1000指增对万得小市值的倾向部分转移至中证 ………………………………