文章预览
根据高盛期货策略团队的研究，他们认为美国股指期货的系统性去风险已处于9级的顶端，而 系统性尾部风险目前更多存在于上涨方向。 1. 在未来一个月内，在+2标准差的市场环境下，高盛策略模型显示CTA可能需要买入超过450亿美元的标普500指数股票风险敞口 图：历史级买盘即将来临 2. 这是自2023年11月13日以来，我们观察到的最大的一个月期前瞻性需求 3. 这是自covid以来，我们观察到的第三大一个月期前瞻性需求 4. 即便市场进入“风险规避”模式，CTA群体对SPX的去风险程度已经极高， 意味着几乎不存在额外的增量卖盘 图：额外增量卖盘几乎不存在 图：一些额外点评 图：交易篮子和后续可能的补仓逻辑都放在星球了 最后，行知美股的星球加入链接： https://t.zsxq.com/ob7TH 本文所涉及一切内容仅供分享参考，接收人不因阅读本文而被视为我方客户
………………………………
